爆仓风险计算器

使用我们的外汇爆仓风险计算器（Risk of Ruin Calculator），根据交易系统的胜率、盈亏比和每笔交易风险百分比， 精确估算账户在给定交易次数下出现最大回撤甚至爆仓的概率，帮助您评估策略的整体稳健性。

什么是爆仓风险（Risk of Ruin）

爆仓风险（RoR）是一个数学模型，用于根据交易系统的胜率、盈亏比和每笔交易的风险百分比， 计算损失全部账户资金或达到特定最大回撤的概率。

例如，如果某交易系统的胜率为 30%，平均盈利系数为 2，每笔交易风险为 2%， 便可将这些数据输入爆仓风险计算器，来衡量该系统的整体稳健性。 该计算器同样适用于控制交易策略的爆仓风险和最大回撤。

通过这类计算，交易者可以了解特定交易策略在一段时间内导致账户严重回撤甚至爆仓的可能性。 只需输入策略的历史统计数据，即可快速得出不同回撤水平下的概率。

如何使用外汇爆仓风险计算器

1. 胜率 %

在此输入交易系统的总体胜率。例如，若当前策略的胜率为 30%，则在“胜率 %”字段中输入 30。

2. 平均盈利 / 亏损

在该字段中输入平均盈利与平均亏损的比值，即盈亏比。 例如，若每笔盈利交易平均赚取 2 单位，而每笔亏损交易平均亏损 1 单位，则输入 2。

3. 每笔交易风险 %

我们通常建议，专业交易者单笔交易的风险不超过账户净值的 2%。 在此字段中输入您计划在每笔交易中承担的风险百分比，例如 2%。 较低的单笔风险能让账户在市场中存活更久，并有机会从不利行情中恢复。

4. 交易次数

如果是在测试一套交易策略，可在此输入计划测试的总交易笔数； 如果是在评估当前策略的表现，则可以输入已经执行的交易总数。 例如，您希望评估未来 100 笔交易的风险，就在该字段中填入 100。

5. 最大回撤 %

输入您想要评估的最大回撤水平（以百分比表示）。 如果是在测试新策略，可以填写允许的最大回撤，例如 30%； 如果是在评估历史表现，可以输入这套策略过去已经出现过的最大回撤。

填写完所有字段后，点击“Calculate（计算）”按钮即可得到结果。

结果说明

计算器首先会给出“达到指定最大回撤的概率”。在示例中，若该值为 21.1%， 则表示在设置的交易次数内，账户从高点回撤至少 30% 的概率约为 21.1%。 这通常被用作衡量策略可能经历的最差情形之一。

第二个结果为“爆仓风险（Risk of Ruin）”，即账户回撤至起始资金一定比例（例如 30% 资金剩余）的概率。 若结果为 13.7%，则意味着在给定交易次数内，账户资金跌至该水平或以下的概率约为 13.7%。

请注意，爆仓风险计算器基于大量蒙特卡洛模拟（例如 100,000 次迭代）， 每次计算的结果可能会有轻微差异，属于统计意义上的估算值。

通过适当调整输入参数（如交易次数、单笔风险、最大回撤等）， 您可以模拟不同资金管理方案下的潜在结果，从而微调交易系统的风险设置。

想进一步评估连续亏损对账户的影响，您也可以使用我们的 外汇回撤计算器， 结合本工具一起使用，有助于更全面地了解账户风险。